Открытый интерес в трейдинге: введение

Напротив, когда объем уменьшается, в то время как цена все еще растет или падает, это может указывать на ослабление тренда и потенциальный разворот тренда. Как было описано выше – риск Продавца «бесконечен», поэтому эта работа требует точных прогнозов. Она отличается питер линч от валютного и биржевого рынка, так как на опцион нельзя поставить тейк-профит, потому что ценообразование премии контракта зависит от многих параметров, описанных сложной формулой Блэка-Шоулза.

Открытый интерес на бирже Bybit

Наводим курсор на точку на графике – отобразится размер открытого интереса в выбранный момент времени. Помимо ОИ в базовом активе, здесь указана номинальная стоимость открытого интереса в расчетной валюте (в данном случае это USDT). На бирже Binance ОИ по контракту указан отдельной таблицей в графе информации о фьючерсе. Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса. Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца. На примере ниже мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы (это видно по индикатору Delta), а их сделки привели к росту открытого интереса.

Если бар только начал выстраиваться, то ОИ будет равен нулю, а к моменту закрытия бара ОИ будет положительным или отрицательным, что означает либо увеличение ОИ, либо его уменьшение. Обладая такими данными, вы можете отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change). Открытый интерес относится к общему количеству непогашенных производных контрактов, таких как фьючерсы и опционы, которые не были урегулированы. Мы подробнорассмотрели основные сигналы которыеможет дать трейдеру индикатор ОИ вкупес другими рыночными параметрами (объём,направление тренда). И открытый интерес, и фигуры форекс объем торгов указывают на ликвидность и рыночную активность, хотя оба показателя предлагают разные точки зрения.

• Это говорит о том, что данный рынок может войти в период пониженной активности торговли, и велика вероятность рейнджевого движения.
• Покупатель, получающий страховку, думает, что защищен от потерь, но премия и уровень опциона рассчитаны Продавцами таким образом, чтобы он не смог заработать.
• Хотя это не совсем то же самое, что и индикатор открытого интереса, данный инструмент используется для выделения ключевых уровней на графике, где наблюдается наибольшая активность участников.
• Открытый интерес и объем – два ключевых показателя в техническом анализе, и часто их используют совместно.
• Она возможна, когда новые покупатели входят в рынок, но одновременно многие позиции закрываются.

Рыночные сценарии с участием открытого интереса

Это говорит о том, что данный рынок может войти в период пониженной активности торговли, и велика вероятность рейнджевого движения. Анализ открытого интереса позволяет лучше понять настрой рынка и его направленность. ОИ применяется только на деривативных рынках (фьючерсных, опционных, и т. д.), поскольку на споте нет позиций как таковых. Понимание открытого интереса предоставляет трейдерам дополнительное преимущество, позволяя учитывать реальные рыночные настроения и уровень активности участников рынка. Используя открытый интерес в совокупности с другими показателями, трейдеры могут более точно прогнозировать поведение рынка, избегать ложных сигналов и выстраивать стратегию с большей вероятностью успеха. В конечном итоге, это не только помогает трейдерам принимать более осознанные решения, но и повышает их шансы на успех в динамичном мире торговли деривативами.

Снижение открытого интереса показывает, что текущий ценовой тренд, возможно, ослабевает. Трейдеры закрывают свои позиции быстрее, чем другие трейдеры открывают свои. Индикатор открытого интереса – индикатор, демонстрирующий числовое значение, отображающее общее количество открытых позиций (контрактов) по определенному активу. Например, если фьючерсный контракт покупается и продается двумя сторонами, это добавляет единицу к открытому интересу. Чем выше открытый интерес, тем больше ликвидности и интереса к активу проявляется на рынке. Это помогает оценить рыночные настроения и объем участников, желающих продолжать удерживать свои позиции.

Алгоритм работы и анализа движения валютных пар по уровням ОИ опционов СМЕ

Особенно часто приходится наблюдать появление внебиржевых сделок на фьючерсе Ri с Московской биржи. В нашем случае после первой агрессии продавца цена протестировала определенный уровень, который в дальнейшем выступал уровнем сопротивления. Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения.

3 Индикаторы открытого интереса и импульса

• Из практики можно заметить, что появление крупных внебиржевых сделок является началом какого либо движения инструмента, а точки появления таких сделок выступают уровнями поддержки или сопротивления.
• Это дает трейдерам возможность анализировать изменение объема позиций и оценивать вероятность продолжения или разворота тренда.
• Объем может предоставить информацию о ликвидности рынка и о том, насколько активно он торгуется.

Он увеличивается при заключении новых контрактов и уменьшается при закрытии контрактов. Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. Поэтому выбор опционов с большим объемом и открытым интересом идеален для тех, кто ищет оптимальные торговые условия. Однако, прежде чем принимать какое-либо решение, следует связанные с этим риски и нестабильный характер рынка криптовалют.

В теории, по мере увеличения либо уменьшения цены, можно ожидать валового роста контртрендовых сделок, равных по объему ОИ пересеченного котировками страйка. Уровни опционов рассматриваются трейдерами Форекс как линии сопротивления и поддержки, поэтому применяются в контртрендовой стратегии торговли валютными парами. Пожалуй, главным недостатком данного курсы форекс forexwiki в гирвасе отчета является его запоздалая публикация.

Анализ показателя ОИ вкупе со значением объема позволяет предсказать поведение цены и некоторые возможные изменения, но для уточнения прогноза трейдеру следует опираться и на анализ других рыночных параметров. Статистика по этому показателю дает исчерпывающее представление об ожиданиях участников рынка и используется трейдерами для прогнозирования изменений ситуации по фьючерсным контрактам и направлению движения цены. Индикатор открытого интереса является важным инструментом для анализа настроения рынка. Он используется для оценки силы и устойчивости трендов на рынках деривативов. Высокий открытый интерес может указывать на повышенное внимание участников рынка к активу, а его увеличение или уменьшение — на смену настроений.

Индикатор Открытый интерес в TradingView

Традиционно, Продавцы опционов предлагают Call выше уровня текущей цены, а Put гораздо ниже, что увеличивает вероятность исхода контракта OTM – вне денег. Если уровни поменялись местами —  на рынке работает сложная комбинация опционных стратегий, это приведет, в большинстве случаев, к сильному росту или падению с отсутствием разворота. Чем выше открытый интерес страйка, тем больше будет продано или куплено фьючерсов против падения или роста курса валютной пары.

С учетом этого, даже если показатель открытого интереса высокий, это не обязательно означает, что данный контракт по фьючерсам или опционам будет торговаться с высоким объемом в определенный день. Поскольку открытый интерес отображает открытые позиции, то такие позиции могут продолжать оставаться открытыми, а объем – низким, пока, наконец, трейдеры не захотят закрыть свои позиции или взять новые. Открытый интерес и объем – два ключевых показателя в техническом анализе, и часто их используют совместно. Объем указывает на количество сделок за определенный период времени, а открытый интерес – на общее число активных позиций.

Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем. Трейдеры и инвесторы используют открытый интерес для оценки настроений рынка и принятия более обоснованных торговых решений. Его часто анализируют в сочетании с другими индикаторами, такими как ценовые движения и объем торговли, чтобы получить полное представление о динамике рынка. Например, тенденция роста цены опциона, а также увеличение открытого интереса и объема указывают на устойчивый рыночный спрос на этот опцион. Однако, если цена растет, но открытый интерес и объем снижаются, это может указывать на уменьшение ликвидности рынка и, возможно, на ослабление тенденции к повышению цен.

На бирже Bybit данные об открытом интересе указаны в информации о контракте. Идем во вкладку “Информация о деривативах”, выбираем “Данные деривативной торговли”, далее – “Данные о сумме открытых позиций”. Цена растет, объем торгов стабилен, ОИ стабилен – это может свидетельствовать о здоровом восходящем тренде без признаков перегрева рынка, поскольку нет резкого входа новых участников или закрытия текущих позиций. Цена растет, объем торгов увеличивается, ОИ растет – это указывает на бычий настрой. Таким образом, мы видим, что значительное количество продавцов попалось на ложном пробое уровня.